TIỀN ĐÂU ĐỂ CHO VAY Giải thích rõ chỉ số kiểm soát thanh khoản của hệ thống ngân hàng (LDR)

3 min read

Tóm tắt

Video phân tích câu hỏi ‘tiền đâu để cho vay’ trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng căng thẳng cuối 2022: tăng trưởng tín dụng 11,5% vượt xa tăng trưởng huy động 4,6%. Trọng tâm là chỉ số LDR (Loan-to-Deposit Ratio) - tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi - và 7 chỉ tiêu an toàn ngân hàng theo Thông tư 22/2019. Video giải thích chi tiết cách tính LDR thuần (chỉ tính thị trường 1), tác động của tiền gửi kho bạc nhà nước vào mẫu số, và UPAS LC ngoại bảng không được tính vào tử số.

Outline / Ý chính

  • Bối cảnh: tăng trưởng tín dụng 11,5% vs huy động 4,6% tính đến 10/2022 - khoảng cách tạo ra căng thẳng thanh khoản
  • 7 chỉ tiêu an toàn ngân hàng theo Thông tư 22/2019: CAR, dự trữ thanh khoản, khả năng chi trả 30 ngày, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, trái phiếu chính phủ, giới hạn góp vốn, LDR
  • LDR = Tổng dư nợ cho vay / Tổng tiền gửi - trần quy định 85% (Thông tư 22); lịch sử: 2014 ngân hàng nhà nước 90%, NHTMCP 80%
  • LDR thuần (thị trường 1) vs LDR theo Thông tư 22: LDR thuần của nhiều ngân hàng vượt 100%, thậm chí 103-115%
  • Cấu phần tử số (L): dư nợ cho vay cá nhân/tổ chức + ủy thác - vay nước ngoài - vay NHNN; UPAS LC ngoại bảng chưa được tính vào L dù bản chất là cho vay (~10% tỷ trọng một số NH)
  • Cấu phần mẫu số (D): tiền gửi cá nhân/tổ chức + tiền gửi liên ngân hàng + giấy tờ có giá (trái phiếu ngân hàng) - tiền ký quỹ - tiền gửi Kho bạc Nhà nước
  • Tiền gửi Kho bạc Nhà nước: hơn 200 nghìn tỷ gửi tại nhóm Big4 - nếu thay đổi cấu phần này sẽ tác động lớn đến dư địa cho vay
  • LDR toàn hệ thống (Thông tư 22): ~74% đến hết Q2/2022 - còn dưới trần 85% nhưng LDR thuần đã căng

Khái niệm trích xuất

Backlinks