Key takeaway
Chấm điểm tín dụng là mô hình thống kê/học máy gán cho mỗi khách hàng một điểm số phản ánh khả năng trả nợ, dùng để quyết định cho vay và liên hệ với xác suất vỡ nợ (PD).
WHAT
Mô hình truyền thống (scorecard, FICO) dựa trên dữ liệu khách hàng khai báo (15-20 chỉ tiêu) cùng lịch sử tín dụng, cho ra điểm số tương ứng với xác suất vỡ nợ PD theo khung Basel 2. Ngân hàng dùng điểm này để duyệt vay và phân nhóm rủi ro.
WHY/HOW
Chất lượng mô hình thường đo bằng hệ số Gini: trong ngân hàng, Gini vượt 0.3 đã đủ để ứng dụng thực tế vì ngân hàng còn nhiều kênh khác để xác minh khách hàng (gặp trực tiếp, kiểm tra giấy tờ). Mô hình chấm điểm giúp tự động hóa và khách quan hóa quyết định cho vay so với việc dựa trên luật chủ quan do con người đặt ra.
Related
Notes
Hệ số Gini đo khả năng phân biệt giữa khách tốt và khách xấu của mô hình.