Tương quan ngành với VN-INDEX

1 min read

Key takeaway

WHAT

WHY/HOW

Notes

  • 2023-09

    • Tương quan cao (thị trường dẫn dắt mạnh): Bất động sản 0,93; Công nghiệp 0,9; Tài chính 0,86; Hàng tiêu dùng không thiết yếu 0,85; Công nghệ 0,83; Y tế 0,8; Nguyên vật liệu 0,73.
    • Tương quan thấp (phân kỳ - phòng thủ hơn): Dịch vụ công cộng 0,7; Viễn thông 0,6; Năng lượng 0,58; Hàng tiêu dùng thiết yếu 0,54.
    • Ứng dụng: ngành tương quan thấp (Viễn thông, Tiêu dùng thiết yếu, Năng lượng) là ngành phòng thủ - ít bị kéo theo khi toàn thị trường giảm.

  • 2023-08

    • Hệ số tương quan ngành với VN-Index (Wichart, 2005-2022): BĐS 0,93 - Công nghiệp 0,9 - Tài chính 0,86 - Hàng TDKTY 0,85 - Công nghệ 0,83 - Y tế 0,8 - NVL 0,73
    • Tương quan thấp (phòng thủ): DV công cộng 0,7 - Viễn thông 0,6 - Năng lượng 0,58 - Hàng tiêu dùng thiết yếu 0,54
    • Ứng dụng: giai đoạn thị trường giảm (đình lạm, tăng nóng tiêu cực), giảm tỷ trọng ngành tương quan cao, tăng tỷ trọng ngành tương quan thấp để bảo vệ danh mục
  • Chu kì kinh tế ở Việt Nam
    1. MOC